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以太坊期权市场持仓量激增 看涨期权占比扩张
以太坊期权市场中，未平仓合约量急剧上升，看涨期权比例扩大，基于上涨预期的头寸正在增加。
根据8日上午9时数据，以太坊期权未平仓合约总额达到66.5亿美元。这较前一日（60.6亿美元）增长了约9.7%。未平仓合约构成中，看涨期权占63.21%，看跌期权占36.79%。
以太坊期权交易额约为14.62亿美元。具体来看，各平台交易额分别为：Deribit 4.45亿美元，CME 4000万美元，OKX 2.08亿美元，Binance 2.25亿美元，Bybit 5.44亿美元。以24小时交易量计，看涨期权占57.93%，看跌期权占42.07%。
持仓最为集中的合约
未平仓合约最为集中的合约依次为：行权价3200美元的看涨期权（12月25日·Deribit），行权价2500美元的看涨期权（6月26日·Deribit），以及行权价2000美元的看涨期权（6月26日·Deribit）。
交易量居前的合约
以24小时交易量为基准，交易最活跃的合约依次是：行权价3000美元的看涨期权（4月10日·Bybit），行权价18000美元的看涨期权（6月26日·Bybit），以及行权价4000美元的看涨期权（4月17日·Bybit）。
期权是一种衍生品，投资者可借此对标的资产的价格变动进行杠杆押注，或对冲现有头寸的风险。看涨期权赋予持有者在未来特定时间以预定价格买入标的资产的权利，通常用于看涨预期；而看跌期权则赋予卖出权利，通常用于看跌预期。未平仓合约是指当前市场中未了结的期权合约总量，是衡量头寸累积规模的指标。
看涨与看跌期权的比例、未平仓合约与交易量的变化，可用于区分中期头寸构建与短期应对趋势。未平仓合约的增加意味着新头寸的流入，表明市场对中期价格前景的押注正在增加，而非仅是短期交易。然而，即使未平仓合约中看涨期权占比较高，若实际交易量中看跌期权占优，则可能意味着市场同时存在针对短期调整的防御性交易或对波动性的对冲需求。
