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以太坊期权市场延续看涨趋势 短期交易聚焦上方价位
截至27日上午9时，以太坊期权未平仓合约总额为69.6亿美元，较前一日下降约0.85%。其中看涨期权占比61.60%，看跌期权占比38.40%。
当日以太坊期权成交额约10.4亿美元，主要交易平台分布如下：Deribit 1.79亿美元，CME 471万美元，OKX 1.22亿美元，Binance 2.43亿美元，Bybit 4.96亿美元。
从24小时成交量观察，看涨期权占比58.79%，看跌期权占比41.21%。未平仓合约最集中的品种依次为：2100美元看跌期权（5月29日到期）、2500美元看涨期权（6月26日到期）、3200美元看涨期权（12月25日到期）。
24小时交易量最高的合约分别为：2350美元看涨期权（5月27日到期）、2125美元看涨期权（5月27日到期）、2150美元看涨期权（5月27日到期）。
市场结构解析
期权作为衍生工具，可使投资者对标的资产价格波动进行杠杆投资或对冲持仓风险。看涨期权赋予持有者在约定时间以设定价格买入标的资产的权利，看跌期权则赋予卖出权利。未平仓合约反映市场上存续期权合约的总量，是衡量持仓累积规模的关键指标。
看涨/看跌期权比例与未平仓量的变化，可辅助区分中期持仓布局与短期交易动向。未平仓量增长往往意味着新头寸入场，表明市场对中期价格走势的押注增加，而非单纯短期交易。需注意的是，即便未平仓结构中看涨期权占比较高，若实际成交量中看跌期权比例上升，可能同时存在防御性对冲交易或波动率管理需求，反映市场对短期调整的预期。
